Zero lag moving average metastock no Brasil

No-lag-triplo exponencial Média móvel (t3) com base em heiken valores ashi Juntou-se em abril de 2008 Status: a sua mãe 141 Mensagens Oi, eu li um artigo em ações e commodities sobre o derradeiro MA crossover método e chama para o uso do Triple Exponencial média móvel (que pode ser encontrado em todos os lugares é chamado t3. Vou postar algumas versões dele). Que, em seguida, não foi feito nenhum atraso e ele usa os dados de barras de ashi heiken em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Segundo o artigo, este é o MA final. Se alguém pode fazer este MA ou tem um por favor postá-lo. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém pode tranlate a fórmula de uma plataforma para outra diga-me e vou postar a fórmula necessária para amke este indicador nesse programa. Os programas que tenho a fórmula para o quotZero-lag TEMA (média móvel exponencial tripla) com base em valores heiken ashi são os seguintes: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader para CMS, obviamente, eu quero este indicador para MT4, e uma vez que eu obter este indicador vou projetar um sistema de comércio com ele e torná-lo público Sincerly, A O LEX PS Do que eu fui dito, o indicador que eu postei intitulado quotT3quot pode ter um problema com ele assim que se você está indo tentar um que eu afixei mabye tente os outros dois T3.mq4 3 KB 2,013 downloads Joined novembro 2007 Status: Tentando modo manual novamente 2.209 Posts você tem um exemplo do que a saída deve ser parecida com Heiken Ashi barras contêm 4 componentes, 2 para fazer o pavio e 2 para fazer a barra. Você usa o valor mais alto, o valor mais baixo ou o que criar seu indicador. SkyNet é auto-consciente Juntado Mar 2006 Status: Comércio a reação não a notícia 8,690 Posts Preço é o único quotno-lagquot qualquer coisa. É verdade que quanto maior o atraso, menos sensível é o indicador a movimentos súbitos de preço, e mais tarde o sinal de entrada ocorre. Mas uma entrada posterior em um movimento não é necessariamente inferior, pois fornece maior confirmação de que ocorreu uma inversão. O compromisso é o seguinte: como regra geral, a entrada antecipada resulta em maior ganho de tamanho, mas menor taxa de vitória mais tarde entrar no sentido inverso. Isto naturalmente presume que ambos usam o mesmo método de saída. Melhorar a suavidade reduz o risco de sinais quotfalsequot causados ​​por zigzagging, mas deve ser lembrado que os indicadores são derivados de preço (eles são um sintoma, não uma causa), e que o preço é o resultado do fluxo de ordem criado pelo sentimento. Daí sinais falsos, uma reversão inesperada, ou uma inversão antecipada que não vai a lugar nenhum, são em última instância o resultado do sentimento, e não o resultado de qualquer falta de suavidade. Alguns anos atrás eu olhei para uma suíte de indicadores proprietários desenvolvida por Mark Jurik, que ele afirmou ser superior ao Tillson8217s T3: maior precisão (proximidade com os dados originais), menos lag (sinais anteriores), melhora da suavidade (menos quotrandomquot zigzagging) e Menor overshoot (overshoot cria sinais falsos quando o preço muda de direção de repente). Para qualquer um, que está interessado: jurikresdownproductguide. pdf Nota aos moderadores: Eu nunca contatou o Sr. Jurik, e não tenho afiliação financeira a qualquer de sua pesquisa ou produtos. Eu não estou endossando nenhum de seus produtos aqui Tudo isso lê muito promissora. No entanto, eu corri alguns testes de rentabilidade (embora em índices de ações em vez de gráficos forex) em T3 versus liso (padrão) EMAs, e me satisfeito que todos os benefícios oferecidos pelo T3 não foram grandes o suficiente para ser estatisticamente significativa. Heikin-Ashi em si é um processo de média que introduz atraso. Os indicadores ou estudos que resumem dados passados ​​(por exemplo MAs, Heikin-Ashi, velas TF mais longas) empregam muito o mesmo processo e criam a mesma quotinertia como cálculo integral. Quanto menos recentes forem os dados sendo resumidos, maior será o fator de atraso. Por outro lado, os indicadores que são faturados como líderes (por exemplo, osciladores como RSI, estocástico) tomam diferenças, que calcula a taxa de mudança (aceleração deceleração) e é, portanto, semelhante ao cálculo diferencial. Daí eles podem causar falsos sinais de reversão, o resultado de serem quotover-responsivequot a meros decelerations durante um movimento. MACD é um bom exemplo de um quotíbridocot que emprega ambos os processos. Os dois EMAs (12 e 26) introduzem atraso, mas tomando a diferença entre as duas compensações isso. Em seguida, o EMA (9) usado para criar a linha de sinal introduz um segundo atraso, mas tendo a diferença entre MACD ea linha de sinal para criar o histograma novamente offests isso. O resultado é uma versão suavizada do preço que opera essencialmente muito o mesmo que o quotfancyquot Jurik ou indicadores de T3. Olá. Apenas veio através desta mensagem antiga solicitando um inid MT4 que implementa T3 em velas HA. Se você ainda está interessado em encontrar um tal indi hi, eu li um artigo em ações e commodities sobre o método de crossover MA final e ele chama para o uso da média móvel Triple exponencial (que pode Ser encontrado em todos os lugares é chamado t3. Vou publicar algumas versões dele). Que, em seguida, não foi feito nenhum atraso e ele usa os dados de barras de ashi heiken em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Segundo o artigo, este é o MA final. Se alguém pode fazer este MA ou tem um por favor postá-lo. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém pode tranlate the. Technical Análise Médias Parte 4 Limitando a Lag Interessante é o uso de uma técnica para limitar o máximo possível a natureza retardada de uma média. Fazemos uso desta técnica em todo o tipo de fórmulas e aplicações para ter suavização suficiente sem o efeito colateral de muito lag. A oferta especial: quotCapturing o lucro com Technical Analysisquot Os princípios para limitar o lag (zero-lagging) de uma média foram introduzidos pelo Dr. Joe Sharp na revista dos compartimentos dos estoques, janeiro 2000. Uma aplicação na língua da fórmula de MetaStockreg para uma movimentação simples do zero-lagging SMA1: Mov (SMA1, Período, S) Diferença: SMA1 - SMA2 ZeroLagSMA: SMA1 Diferença ZeroLagSMA Figura 4.38: Aplicação a zero com atraso médio. O princípio do zero-atraso na figura 4.38 mostra claramente menos lag comparado à média movente simples padrão. As reversões são mais rápidas, mas a média zero-retardada segue mais de perto o movimento do preço, assim lá é menos suavização. Código da placa do apoio encontrado na rede Zero Lag EMA Heres minha versão codificada Metastock 6.2 da média movente do deslocamento zero, A edição de abril de 2000 da Análise Técnica de Ações e Mercadorias. Ive também usado para construir um Zero Lag MACD e um Zero Lag MACD sinal de disparo. EMA1: Mov (EMA1, Período, E) Diferença: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA: EMA1 Diferença A chave é ter um zero lag ma onde O lagsmoothness pode ser ajustado para caber cada traders metodologia. O link que lida com Zero-Lag Data Smoothers é o que eu realmente estou procurando: tradersDocumentation. S. htmlesignal Última edição por Goinglite 02-22-2008 às 13:28.